2008-11-20
Millennium TFI S.A. informuje o dokonaniu zmian w Statucie Millennium FIO. Wskazane poniżej zmiany wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Millennium TFI S.A. informuje o dokonaniu zmian w Statucie Millennium FIO.
Wskazane poniżej zmiany wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Ust. 1 pkt 2 i 3 w §§ 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97 i 102 f otrzymały nowe następujące brzmienie:
„2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,
b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu;
3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu.”
§§ 31, 42, 75, 102 f otrzymały następujące brzmienie:
„2. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:
1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,
2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;
4) bazę dla tych instrumentów stanowią:
a) indeksy giełdowe,
b) dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.
3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:
1) opcje na indeksy giełdowe;
2) opcje na akcje;
3) opcje na kurs waluty;
4) warranty opcyjne;
5) kontrakty terminowe na akcje;
6) kontrakty terminowe na kurs waluty;
7) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe;
8) transakcje forward na kurs waluty;
9) transakcje swap na kurs waluty;
10) transakcje FRA (forward rate agreement).
4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zarządzający kieruje się następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów:
1) płynność,
2) cena,
3) dostępność,
4) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,
5) dopasowanie charakterystyki instrumentu pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.
5. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:
1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych – w celu zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych,
2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,
3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania instrumentu pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania instrumentu bazowego.
4) jeśli nabycie bądź sprzedaż instrumentu pochodnego jest bardziej atrakcyjna niż odpowiadająca temu sprzedaż bądź nabycie instrumentu bazowego (koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, spodziewany wynik inwestycyjny, szybkość lub łatwość wykonania założonej strategii inwestycyjnej).”
§§ 53, 64, 86, 97 otrzymały następujące brzmienie:
„2. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:
1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,
2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;
4) bazę dla tych instrumentów stanowią:
a) indeksy giełdowe,
b) dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.
3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:
1) opcje na indeksy giełdowe;
2) opcje na akcje;
3) opcje na kurs waluty;
4) warranty opcyjne;
5) kontrakty terminowe na akcje;
6) kontrakty terminowe na kurs waluty;
7) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe;
8) transakcje forward na kurs waluty;
9) transakcje swap na kurs waluty;
10) transakcje FRA (forward rate agreement);
11) opcje na stopy procentowe;
12) transakcje swap na stopy procentowe;
13) kontrakty terminowe na obligacje.
4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zarządzający kieruje się następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów:
1) płynność,
2) cena,
3) dostępność,
4) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,
5) dopasowanie charakterystyki instrumentu pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.
5. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:
1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych – w celu zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych,
2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,
3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania instrumentu pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania instrumentu bazowego.
4) jeśli nabycie bądź sprzedaż instrumentu pochodnego jest bardziej atrakcyjna niż odpowiadająca temu sprzedaż bądź nabycie instrumentu bazowego (koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, spodziewany wynik inwestycyjny, szybkość lub łatwość wykonania założonej strategii inwestycyjnej).”
